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Modélisation Stochastique et Théorie de l'Aléatoire (MSTA)

Thème de l'équipe
Modélisation Stochastique et Théorie de l'Aléatoire (MSTA)
Mots-clés
Processus aléatoires, séries chronologiques, modélisation stochastique, modèles pour la finance, calcul et gestion de risque, théorie des valeurs extrêmes
Programme de recherche
La transition entre le modèle d’économie planifiée et le modèle d’économie de marché a provoqué un bouleversement dans les pratiques de la gestion des entreprises et des institutions. Comme principale conséquence, on a vu apparaître de nouveaux concepts tels que la modélisation financière, les risque économiques, l’actuariat et autres. Ainsi, la familiarisation et la maîtrise de ces nouvelles notions et le recyclage des spécialistes dans les secteurs concernés sont maintenant considérés comme une nécessité et une priorité pour la bonne gestion des entreprises et des institutions. Des résultats mathématiques importants ont été établis ces deux dernières décennies, dans les domaines de la statistique des processus aléatoires, du calcul stochastique et des équations différentielles stochastiques. Certains concepts d'économie et de finance doivent être modélisés judicieusement. Par souci d'efficacité une collaboration étroite entre mathématiciens et économistes doit être de rigueur.   
Objectifs
  • Le développement de l’investigation scientifique et des applications pratiques dans les domaines de la finance, des assurances, de la macroéconomie, et du calcul et de la gestion des risques
  • Introduire les méthodes scientifiques dans les activités des établissements financiers algériens, des compagnies d'assurance et dans les entreprises
  • Introduire de la rigueur dans la décision économique et les opérations financières
  • Définition et calcul des différents indices économiques
  • Modélisation et politique de change en Algérie
  • Analyse économétrique de la balance de paiements en Algérie
  • Gestion financière et croissance en Algérie
Impacts attendus
  • Développer une synergie et une complémentarité entre mathématiciens et économistes. Dans cette perspective la formation de spécialistes dans le domaine de l’économie quantitative est une préoccupation essentielle
  • Mettre à disposition des modèles mathématiques pour le calcul et le suivi des différents indices économiques
  • Introduire des modèles scientifiques pour la gestion de la bourse des valeurs et pour l'évaluation des options et des placements
  • Accompagner et aider les institutions financières à se conformer aux normes internationales
Les membres
Nom et prénom Grade Qualité Email
DAKHMOUCHE Meghlaoui Maître de conférences A Chef d'équipe m_dakhmouche@yahoo.fr
REZGUI Imane Maître de conférences B Membre rezgui_imane@yahoo.fr
DAKHMOUCHE Farida Rosa Maître assistant(e) A Membre fr_dakhmouche@yahoo.fr
BENSID Abderrahmane Doctorant(e) Membre bensid.abderrahmane@umc.edu.dz
BENAAMOUN Hamadou Maître de conférences A Membre benamoun_hamadou@hotmail.com
BAHI Oussama Doctorant(e) Membre bahi.oussama2@gmail.com
HADJADJ Houssem Autre Membre saifou_elhadjadj@yahoo.com

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- Archive des Cours

Cours de Statistique Descriptive

12/03/2013 10:03:14

Ce cours de statistique descriptive peut être utile pour toutes les spécialités proposant un syllabus/programme d'initiation à la statistique.

Initiation au Calcul de Probabilité

09/03/2013 13:05:26

Les notions de base du calcul des probabilités sont essentielles pour s'aventurer dans le vaste domaine de la théorie des probabilités et de l'inférence statistique.

Biostatistique: Initiation à l'analyse statistique

09/03/2013 13:05:36

L'estimation et les tests d'hypothèses sont la base de l'inférence statistique (Ce cours est de niveau L3/M1 de Biologie)

Inférence Statistique

20/05/2018 18:32:49

L'estimation et les tests statistiques constituent les outils essentiels de l'inférence statistique. Le but essentiel de l'analyse statistique est de préciser un modèle de probabilité mal connu.

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